当前位置:首页> 试题首页> 银行从业试题> 专业实务-风险管理(初级)试题> 试题详情
-
【题目】下列关于收益率曲线的描述,错误的是()。
A、债券的到期收益通常不等于票面利率
B、收益率曲线对应着各类期限的贷款利率
C、收益率曲线斜向下意味着长期收益率较低
D、收益率曲线是根据市场上具有代表性的交易品种所绘制的利率曲线
查看答案纠错
收藏
银行从业课程视频班型课时免费体验专业实务-公司信贷(初级) 备考指导班 1节 专业实务-个人理财(初级) 教材精讲班 34节 初级银行从业全科基础班【银行管理+法律法规】 全科套餐班 72节 专业实务-风险管理(初级) 习题精析班 2节 专业实务-个人贷款(初级) 备考指导班 1节 中级银行从业全科VIP班【银行管理+法律法规】 全科套餐班 80节 中级银行从业单科VIP班【公司信贷】 单科套餐班 43节 中级银行从业单科基础班【公司信贷】 单科套餐班 37节 相关推荐
- CreditMetrics模型认为债务人的信用风险状况用债务人的什么表示?()
- 下列对商业银行战略风险管理的表述,最不适合的是()
- 商业银行内部控制措施不包括()。
- 某商业银行的个人住房抵押贷款余额是110亿,拨备是10亿。根据《商业银行资本管理办法(试行)》,按照权重法计算风险加权资产是()亿元。
- 商业银行内部模型的返回检验是用风险价值数据与()进行比较。
- 我国商业银行应按照(商业银行资本管理办法(试行)》计算资本充足率,其中,分母部分的风险加权资产计算公式为()
- (  )由国别风险相关的部门发现并收集,或由地方分支机构、海外分支机构收集。
- 在短期内,某商业银行预计最好状况下的流动性余额为5000万元,出现概率为25%,正常状况下的流动性余额为3000万元,出现概率为50%,最坏情况下的流动性缺口为2000万元,出现概率为25%,那么该商业银行预期在短期内的流动性余缺状况是(  )。
- 某Ⅱ年期零息债券的年收益率为16.7%,假设债务人违约后,回收率为零,若1年期的无风险年收益率为5%,则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为()。
- 假设某商业银行的信贷资产总额为300亿,若所有借款人的违约概率都是2%,违约回收率为30%,则该资产的预期损失是()亿。
-
- 最新资讯
- 最新试题
- 最新试卷
- CreditMetrics模型认为债务人的信用风险状况用债务人的什么表示?()
- 下列对商业银行战略风险管理的表述,最不适合的是()
- 商业银行内部控制措施不包括()。
- 某商业银行的个人住房抵押贷款余额是110亿,拨备是10亿。根据《商业银行资本管理办法(试行)》,按照权重法计算风险加权资产是()亿元。
- 商业银行内部模型的返回检验是用风险价值数据与()进行比较。
- 我国商业银行应按照(商业银行资本管理办法(试行)》计算资本充足率,其中,分母部分的风险加权资产计算公式为()
- (  )由国别风险相关的部门发现并收集,或由地方分支机构、海外分支机构收集。
- 在短期内,某商业银行预计最好状况下的流动性余额为5000万元,出现概率为25%,正常状况下的流动性余额为3000万元,出现概率为50%,最坏情况下的流动性缺口为2000万元,出现概率为25%,那么该商业银行预期在短期内的流动性余缺状况是(  )。
- 某Ⅱ年期零息债券的年收益率为16.7%,假设债务人违约后,回收率为零,若1年期的无风险年收益率为5%,则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为()。
- 假设某商业银行的信贷资产总额为300亿,若所有借款人的违约概率都是2%,违约回收率为30%,则该资产的预期损失是()亿。