【题目】商业银行A、B和C具有相似的资产负债规模和业务种类，其三类经营指标如下表：

假设其他条件完全相同，则流动性风险管理压力最大的银行是(  )。

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• 假设某商业银行的信贷资产总额为300亿，若所有借款人的违约概率都是2％，违约回收率为30％，则该资产的预期损失是（）亿。
• 商业银行内部控制措施不包括（）。
• 在短期内，某商业银行预计最好状况下的流动性余额为5000万元，出现概率为25%，正常状况下的流动性余额为3000万元，出现概率为50%，最坏情况下的流动性缺口为2000万元，出现概率为25%，那么该商业银行预期在短期内的流动性余缺状况是(  )。
• 某Ⅱ年期零息债券的年收益率为16.7%，假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为()。
• 下列对商业银行战略风险管理的表述，最不适合的是（）
• 银行贷款利率或产品定价应覆盖()。
• 通常在商业银行实际运营情况下，下列对资产负债表期限结构的表述最恰当的是（）。
• 商业银行内部模型的返回检验是用风险价值数据与（）进行比较。
• （  ）由国别风险相关的部门发现并收集，或由地方分支机构、海外分支机构收集。
• 下列关于各风险管理组织中各机构主要职责的说法，正确的是()。