【题目】某商业银行的核心资本为30亿元，附属资本为20亿元，信用风险加权资产为500亿元，市场风险价值(VaR)为亿元。依据我国《商业银行资本充足率管理办法》规定，该商业银行的资本充足率约为（　　）。

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• （  ）由国别风险相关的部门发现并收集，或由地方分支机构、海外分支机构收集。
• 银行贷款利率或产品定价应覆盖()。
• 某Ⅱ年期零息债券的年收益率为16.7%，假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为()。
• 当市场存在中短期流动性不足时，收益率曲线形状最有可能会（）。
• 通常在商业银行实际运营情况下，下列对资产负债表期限结构的表述最恰当的是（）。
• 商业银行内部控制措施不包括（）。
• 我国商业银行应按照(商业银行资本管理办法(试行)》计算资本充足率，其中，分母部分的风险加权资产计算公式为()
• 商业银行内部模型的返回检验是用风险价值数据与（）进行比较。
• 下列关于各风险管理组织中各机构主要职责的说法，正确的是()。
• 假设某商业银行的信贷资产总额为300亿，若所有借款人的违约概率都是2％，违约回收率为30％，则该资产的预期损失是（）亿。