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【题目】假设其他条件保持不变,则下列关于商业银行利率风险管理的表述中,正确的是()。
A、购买票面利率为3%的国债,当期资金成本为2%,则该交易不存在利率风险
B、发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险
C、购买以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券,则该交易不存在利率风险
D、资产以固定利率为主,负债以浮动利率为主,则利率上升有助于增加收益
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- 银行贷款利率或产品定价应覆盖()。
- 某Ⅱ年期零息债券的年收益率为16.7%,假设债务人违约后,回收率为零,若1年期的无风险年收益率为5%,则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为()。
- 商业银行内部模型的返回检验是用风险价值数据与()进行比较。
- 假设某商业银行的信贷资产总额为300亿,若所有借款人的违约概率都是2%,违约回收率为30%,则该资产的预期损失是()亿。
- 我国商业银行应按照(商业银行资本管理办法(试行)》计算资本充足率,其中,分母部分的风险加权资产计算公式为()
- 当市场存在中短期流动性不足时,收益率曲线形状最有可能会()。
- CreditMetrics模型认为债务人的信用风险状况用债务人的什么表示?()
- 某商业银行的个人住房抵押贷款余额是110亿,拨备是10亿。根据《商业银行资本管理办法(试行)》,按照权重法计算风险加权资产是()亿元。
- (  )由国别风险相关的部门发现并收集,或由地方分支机构、海外分支机构收集。
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