第二节金融期权价值评估

试题数量：48道
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试卷简介

此试卷为《第二节金融期权价值评估》，该试卷共包含48道试题，试题类型如下:

题型：

单选题多选题主观题

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1、[单选题]下列有关期权价格表述正确的是(　)。
- A.股票价格波动率越大，看涨期权的价格越低，看跌期权价格越高
- B.执行价格越高，看跌期权的价格越高，看涨期权价格越低
- C.到期时间越长，美式看涨期权的价格越高，美式看跌期权价格越低
- D.无风险利率越高，看涨期权的价格越低，看跌期权价格越高
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2、[单选题]在期权寿命期内，标的股票发放的股利越多，看涨期权的价值( )
- A.越大
- B.越小
- C.不变
- D.变化方向不确定
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3、[单选题]假设其他条件不变，下列影响期权价值的各项因素中，会引起期权价值同向变动的是( )。
- A.执行价格
- B.无风险利率
- C.标的股票市价
- D.标的股票股价波动率
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4、[单选题]某看涨期权的标的资产现行市价为22元，执行价格为36元，则该期权处于( )。
- A.实值状态
- B.虚值状态
- C.平价状态
- D.不确定状态
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5、[单选题]市场上有以甲公司股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权，每份看涨期权可买入1股股票，每份看跌期权可卖出1股股票，看涨期权每份市场价格5元看跌期权每份市场价格3元，执行价格均为60元，到期日相同，如果到期日股票价格均为64元，购入一份看涨期权同时购入一份看跌期权的投资组合的净损益是( )元.
- A.–4
- B.–8
- C.8
- D.4
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