第三节 风险与报酬

• A.0.192和1.2

• B.0.192和2.1

• C.0.32和1.2

• D.0.322.1

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• A.单纯改变相关系数，只影响投资组合的风险，而不影响投资组合的预期报酬率

• B.当投资组合只有两种证券时，该组合收益率的标准差等于这两种证券收益率标准差的加权平均值

• C.资产的风险报酬率是该项资产的贝塔值和市场风险报酬率的乘积，而市场风险报酬率是市场投资组合的期望报酬率与无风险报酬率之差

• D.在证券的市场组合中，所有证券的贝塔系数加权平均数等于1

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• A.方差

• B.净现值

• C.标准差

• D.变异系数

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• A.30%

• B.28%

• C.29%

• D.22.5%

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• A.纵轴为必要报酬率，横轴则是以β值表示的风险

• B.市场风险补偿程度是证券市场线的斜率

• C.预计通货膨胀率提高时，会导致证券市场线向上平移

• D.风险厌恶感的加强，证券市场线向上平移

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