第一节利率

试题数量：9道
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试卷简介

此试卷为《第一节利率》，该试卷共包含9道试题，试题类型如下:

题型：

单选题多选题

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试卷部分试题预览

1、[单选题]下列各项说法中，符合流动性溢价理论的是( )。
- A.长期即期利率是短期预期利率的无偏估计
- B.不同期限的债券市场互不相关
- C.债券期限越长，利率变动可能性越大，利率风险越高
- D.即期利率水平由各个期限债券市场上的供求关系决定
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2、[单选题]下列关于利率期限结构的表述中，属于无偏预期理论观点的是( )。
- A.不同到期期限的债券无法相互替代
- B.长期即期利率是短期预期利率的无偏估计
- C.到期期限不同的各种债券的利率取决于该债券的供给与需求
- D.长期债券的利率等于长期债券到期之前预期短期利率的平均值与随债券供求状况变动而变动的流动性溢价之和
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3、[单选题]债券因面临存续期内市场利率上升导致价格下跌的风险而给予债权人的补偿为( )。
- A.通货膨胀溢价
- B.违约风险溢价
- C.流动性风险溢价
- D.期限风险溢价
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4、[单选题]目前资本市场上，纯粹利率为3%，无风险利率为6%，通货膨胀率为3%，违约风险溢价率为2%，流动性风险溢价率为3%，期限风险溢价率为3%，目前的利率是( )。
- A.10%
- B.14%
- C.8%
- D.16%
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5、[多选题]下列关于利率的期限结构的说法中，正确的有( )。
- A.无偏预期理论认为，利率期限结构完全取决于市场对未来利率的预期
- B.市场分割理论最大的缺陷在于该理论认为不同期限的债券市场互不相关
- C.市场分割理论假定资金在长期资金市场和短期资金市场之间的流动完全自由
- D.流动性溢价理论认为，长期即期利率是未来短期预期利率平均值加上一定的流动性风险溢价
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